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ANALES DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES : COLEGIO PROFESIONAL Número 17 - 3ª época -2011

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Year 2011

3ª época

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Publicacion: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional

Number: Número 17 - 3ª época -2011

Type: Normal

Articles

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Metodología para el cálculo de escenarios de caída de cartera en Solvencia II en presencia de contagio entre cancelaciones	Ayuso Gutiérrez, Mercedes	p. 13-30
One formula for the probabilities of the poisson, binomial, and negative binomial distribution	Fackler, Michael	p. 1-12
Sobre una clase de riesgos dependientes	Sarabia, José María	p. 31-50
Bayesian and credibility estimation for the chain ladder reserving method	Sánchez, J.R.	p. 51-74
Sensibilidad a las correlaciones entre lineas de negocio de SCR del módulo de suscripción no vida basado en la fórmula estándar	Ferri Vidal, Antoni	p. 75-90
Un Modelo bonus-malus con asignación de tarifas más competitivas en el mercado de seguro de automóviles	Pérez Sánchez, José Mª	p. 91-104
Estimación de la esperanza matemática de vida mediante las transformadas de wang	Betzuen Zalbidegoitia, Amancio	p. 105-122
La Idiosincracia del actuario		p. 123-134
Using wavelet to non-parametric graduation of mortality rates	Baeza Sampere, Ismael	p. 135-164

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