valor em risco na cauda (tail value at risk)

Medida de risco definida como o nível de perda esperado condicionado a que se supere o limite de perdas do v.a.r. Formalmente, o t.v.a.r. se pode definir como a perda esperada numa carteira em q% dos piores casos em um horizonte t.

valor em risco na cauda (tail value at risk)
Medida de risco definida como o nível de perda esperado condicionado a que se supere o limite de perdas do v.a.r. Formalmente, o t.v.a.r. se pode definir como a perda esperada numa carteira em q% dos piores casos em um horizonte t.