valor em risco (value at risk)

Medida de risco definida como o quantil (ver) que demonstra a perda máxima esperada que possa ocorrer sob um determinado nível de confiança dentro de um período de tempo (normalmente um ano). Por exemplo, o v.a.r. a 99% é o nível de perda que existe a uma probabilidade de 99% de que as perdas sejam iguais ou menores que esse nível durante o período considerado. Na prática, o nível de probabilidade assumido costuma ser interpretado também como um indicador de frequência, de forma que um v.a.r. a 99% se define como a perda que só será excedida uma vez cada cem anos.

valor em risco (value at risk)
Medida de risco definida como o quantil (ver) que demonstra a perda máxima esperada que possa ocorrer sob um determinado nível de confiança dentro de um período de tempo (normalmente um ano). Por exemplo, o v.a.r. a 99% é o nível de perda que existe a uma probabilidade de 99% de que as perdas sejam iguais ou menores que esse nível durante o período considerado. Na prática, o nível de probabilidade assumido costuma ser interpretado também como um indicador de frequência, de forma que um v.a.r. a 99% se define como a perda que só será excedida uma vez cada cem anos.