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Diccionario de seguros

riesgo de diferencial de crédito (spread risk)

Sensibilidad del valor de los activos, los pasivos y los instrumentos financieros frente a las variaciones en el nivel o la volatilidad de los diferenciales de crédito en relación con la estructura temporal de tipos de interés libre de riesgo. Submódulo de riesgo que afecta a la valoración global del riesgo de mercado