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valor en riesgo (value at risk)

Medida estadística que resume el riesgo de generar pérdidas derivadas de considerar diferentes escenarios en el comportamiento de una variable. Medida de riesgo definida como el cuantil que recoge la pérdida máxima esperada que se puede lograr bajo un determinado nivel de confianza dentro de un horizonte de tiempo, normalmente de un año. Así, por ejemplo, la medida del valor en riesgo con un nivel de confianza del 99,5% y en un horizonte temporal de un año determina la pérdida máxima esperada en un año en el 99,5% de los casos, es decir, existe una probabilidad del 0,5% de que se produzcan pérdidas superiores al valor máximo esperado obtenido. El nivel de probabilidad asumido se suele interpretar también como un indicador de frecuencia, de forma que un v.a.r. al 99% se define como la pérdida que sólo excederá de la pérdida máxima esperada una vez cada cien años.

valor en riesgo (value at risk)
Medida estadística que resume el riesgo de generar pérdidas derivadas de considerar diferentes escenarios en el comportamiento de una variable. Medida de riesgo definida como el cuantil que recoge la pérdida máxima esperada que se puede lograr bajo un determinado nivel de confianza dentro de un horizonte de tiempo, normalmente de un año. Así, por ejemplo, la medida del valor en riesgo con un nivel de confianza del 99,5% y en un horizonte temporal de un año determina la pérdida máxima esperada en un año en el 99,5% de los casos, es decir, existe una probabilidad del 0,5% de que se produzcan pérdidas superiores al valor máximo esperado obtenido. El nivel de probabilidad asumido se suele interpretar también como un indicador de frecuencia, de forma que un v.a.r. al 99% se define como la pérdida que sólo excederá de la pérdida máxima esperada una vez cada cien años.
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