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convexidad de un bono (bond convexity)

Concepto utilizado para medir la sensibilidad del precio de un bono ante variaciones de tipos de interés. Es una aproximación de segundo orden, por lo que proporciona estimaciones más exactas que las obtenidas mediante aproximaciones lineales (duración modificada). También puede ser interpretada como la sensibilidad de la duración modificada ante variaciones en los tipos de interés.

convexidad de un bono (bond convexity)

Concepto utilizado para medir la sensibilidad del precio de un bono ante variaciones de tipos de interés. Es una aproximación de segundo orden, por lo que proporciona estimaciones más exactas que las obtenidas mediante aproximaciones lineales (duración modificada). También puede ser interpretada como la sensibilidad de la duración modificada ante variaciones en los tipos de interés.

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