Modelos matemáticos fundamentados en hipótesis y asunciones coherentes con los riesgos de mercado (acciones, renta fija, inmuebles, tipos de cambio, tipos de interés, etc.) para reproducir una valoración consistente con el comportamiento del mercado y de las fluctuaciones en el nivel y en la volatilidad de los precios de esos activos e instrumentos financieros. Se utilizan para la modelización estocástica de las provisiones técnicas.
