Metodología de análisis de escenarios provocados por cambios de importancia significativa en los parámetros e hipótesis de modelos de evaluación del riesgo asegurador y del sector de seguros. Bajo la normativa de Solvencia II, este tipo de análisis es un elemento ilustrativo para los Órganos de Supervisión en orden a valorar la fortaleza y recuperación del sector de seguros ante posibles condiciones adversas de mercado. Así, se ha desarrollado este tipo de test o pruebas para evaluar el riesgo de suscripción especialmente derivado del riesgo de catástrofe, sujeto a la ocurrencia de eventos extraordinarios de cuantía elevada de pérdidas; para evaluar el riesgo de mercado ante situaciones adversas de tipos de interés y precios de los activos; así como, para evaluar el posible riesgo sistémico por las vulnerabilidades posibles a este tipo de riesgo.
